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cta05商品期貨通用策略
時間 2021-01-13
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策略核心思想簡述 進場:趨勢判斷應用到了雙均線,SAR 離場:固定止損;動態回撤分段止盈;盈利達到一定幅度後趨勢反轉止盈 策略優勢: 1.週期穩定性高在15分鐘,30分鐘,1小時上均能使用 2.核心參數少,且敏感度極低 3.衝擊成本影響小,受手續費滑點影響極小 4.盈虧比大,勝率較高 30分鐘週期策略核心績效 交易成本雙向1%%和1滑 全市場20+個品種盈利 10個品種等權重構建投資組合 策略組合
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