求解稀疏優化問題——增廣拉格朗日方法+半光滑牛頓法

↑↑↑↑↑點擊上方藍色字關注我們！ 『視學算法』轉載 作者：鄧康康 鄧康康，福州大學應用數學系在讀博士生，研究方向:運籌優化算法設計與應用、流形優化。 編者按 本文介紹了一種二階方法去求解稀疏優化問題。首先在對偶問題上應用增廣拉格朗日方法，對於其子問題採用半光滑牛頓法求解，問題的稀疏結構使得算法得到快速的求解。 在這個一階方法盛行的時代中，二階方法看起來不那麼受歡迎，能想到的優點好像只有「精度高」

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