一維正態分佈的最大似然估計

正態分佈密度函數是： 　　若隨機變量X服從一個數學期望爲μ、方差爲σ2的正態分佈，記爲N(μ，σ2)。當μ=0，σ2=1是，稱爲標準正態分佈。不需要記住這個複雜的公式，知道它的意義即可，在使用時可以隨時查閱。 　　在研究正態分佈時，我們認爲每個樣本都是等權的，因此μ是隨機變量的均值，控制了曲線的位置，σ2控制了曲線的陡峭程度： 　　σ2越小，樣本越靠近μ： 　　在上圖中，當σ=0.2時，曲線更陡峭

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