多元正態分佈最大似然估計

多元正態分佈的概率密度函數 N維隨機向量 如果服從多變量正態分佈，必須滿足下面的三個等價條件： 任何線性組合 服 從正態分佈。 存在隨機向量 ( 它的每個元素服從獨立標準正態分佈），向量 及 矩陣A滿足 存在 和一個對稱半正定陣 滿足X的特徵函數 如果 是非奇異的，那麼該分佈 可以由以下的PDF來描述： 注意這裏的 表示協方差矩陣的行列式。 多元正態分佈的最大似然估計 我們對均值求偏導 針對上面的

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