Python時間序列--ARIMA模型參數選擇（五）

自迴歸模型(AR) 自迴歸模型的限制 移動平均模型（MA） ARIMA(p，d，q)模型全稱爲差分自迴歸移動平均模型 (Autoregressive Integrated Moving Average Model,簡記ARIMA)web AR是自迴歸， p爲自迴歸項； MA爲移動平均 q爲移動平均項數，d爲時間序列成爲平穩時所作的差分次數svg 原理：將非平穩時間序列轉化爲平穩時間序列而後將因變量

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