協方差矩陣與PCA原理深刻剖析

1、協方差矩陣 首先，協方差矩陣必定是實對稱陣。 正交矩陣的逆等於矩陣的轉置。** 一個維度上方差的定義： 協方差的定義： 協方差就是計算了兩個維度之間的相關性，即這個樣本的這兩個維度之間有沒有關係。html 協方差爲0，證實這兩個維度之間沒有關係，協方差爲正，兩個正相關，爲負則負相關。 協方差矩陣的定義： 對n個維度，任意兩個維度都計算一個協方差，組成矩陣，定義以下： 直觀的對於一個含有x,y,

>>阅读原文<<