ECS_FML——協方差與協方差矩陣

協方差 定義 在概率論和統計學中，協方差用於衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變量是相同的情況。 期望值分別爲E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義爲： 從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。 如果兩個變量的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值時另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變量之間的協方差就是正值；如

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