markov過程收斂性證明

文章目錄 markov 過程： 1 定義： 2 特性 3 有限狀態的markov 過程收斂性證明 3.1 收斂性證明：markov矩陣 特徵值最大爲1 。（主要性質據此可證收斂） markov 過程： 1 定義： 滿足馬爾可夫性質的隨機過程。即轉移概率僅僅與當前的狀態有關。 2 特性 正如定義，馬爾可夫過程不具備記憶性。與其他狀態互相獨立 3 有限狀態的markov 過程收斂性證明 平穩過程的平穩

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