【大數據部落】R語言求風險價值VaR Value at Risk

風險價值是衡量與投資組合相關的風險水平的統計方法。風險價值在指定的時間範圍內和給定的置信水平下測量最大損失量。 首先，它的英文值是價值的風險性，縮寫一般是風險價值而不是無功，後者通常是指方差是方差。 在風險價值出現以前，風險一般是用方差衡量的。方差雖然可以很好的表達風險資產在一段時間裏的變化的激烈程度，但並不直觀。假如我說『我的股票去年方差是400』，一般投資者很難理解這個數字的含義。假如開個方變

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