【大數據部落】R語言多元Copula GARCH 模型時間序列預測

  和宏觀經濟數據不同，金融市場上多爲高頻數據，比如股票收益率序列直觀的來說：。後者要比前者「抖動」多了有漂移且隨機波動的序列，在一元或多元的情況下，構建Copula函數模型和GARCH模型是最好的選擇。 多元GARCH家族中，種類非常多，需要自己多推導理解，選擇最優模型。本文使用R軟件對3家上市公司近十年的每週回報率爲例建立模型。  首先我們可以繪製這三個時間序列。 在這裏使用多變量的ARMA-

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