蒙特卡洛模擬計算風險價值VAR之R語言實現

一、解析VAR 當在分析方法中計算風險價值（VAR）時，我們需要假設金融工具的返回遵循一定的概率分佈。最常用的是正態分佈，這也是爲什麼我們通常稱它爲delta normal方法。要計算VAR，我們需要找到一個閾值（T），來確定顯著性（如95%、99%、99.9%）。使用函數F的標準正態累計分佈： 將逆累積分佈函數應用到1-α： 雖然我們不知道非正態分佈的累積函數和它的逆的數學公式，但我們可以用計算

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