【R語言】實現VAR、SVAR

最近在寫一篇小論文，主要用的就是VAR(向量自迴歸模型)和SVAR(結構向量自迴歸模型)，這裏分享一下R語言實現VAR和SVAR的整個流程。 主要步驟包括： 1.單位根檢驗 2.確定滯後階數 3.格蘭傑因果檢驗 4.模型穩定性檢驗 5.脈衝響應 6.方差分解 (Johansen協整檢驗，如果需要的話) 整個過程用到的R語言的擴展包有： library(zoo) library(vars) libr

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