機器學習筆記—混合高斯和 EM 算法

本文介紹密度估計的 EM(Expectation-Maximization，期望最大)。 假設有 {x(1),...,x(m)}，因爲是無監督學習算法，所以沒有 y(i)。 我們通過指定聯合分佈 p(x(i),z(i))=p(x(i)|z(i))p(z(i)) 來對數據建模。這裏 z(i)~Multinomial(Φ)，其中 Φj≥0，Φ1+Φ2+...+Φk=1，參數 Φj 給定 p(z(i)=

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