Eviews聯立方程組的識別與估計（二）

聯立方程模型就是由多個相互聯繫的單一方程構成的經濟計量模型。從單一回歸方程到聯立方程模型，是實現變量之間的關係由一個維度向多個維度的演進，實現經濟系統的概念。可是聯立方程模型因爲變量之間的關係複雜，加大了對模型估計的難度以及變量之間關係的梳理，這就須要對聯立方程的模型進行內外生的變量梳理、模型識別以及一些「高級」的估計方法。

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方程二的估計

接着《Eviews聯立方程組的識別與估計（一）》，因爲

對於貨幣供給方程（方程二），因爲是過分識別，只能選用二階段最小二乘法。步驟以下：

第一階段，用OLS估計GDP的簡化式方程，Eviews的估計結果如圖 而後點擊估計結果窗口工具欄的Forecast按鈕，在出現的Forecast窗口中，默認軟件給出的估計的GDP序列名GDPF，點擊OK按鈕生成序列GDPF：

隨後用GDPF做爲解釋變量GDP的替代量，代入M2方程中用OLS估計M2方程。Eviews軟件下選擇Quick\Estimate Equation，在出現的窗口中輸入「M2 C GDPF P」，點擊OK按鈕即獲得如圖所示的估計結果。

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直接估計

Eviews軟件也可直接對M2方程進行二階段最小二乘估計。選擇Quick\Estimate Equation，在出現的對話框的「Method」欄內選擇「TSLS」，再在新出現得對話窗口的「Equation Specification」欄內輸入「M2 C GDP P」，在下面的「Instrument list」欄內輸入「C P CONS I」，點擊OK按鈕，獲得圖所示的估計結果。

綜合得聯立方程模型以下：

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本文分享自微信公衆號 - 博士的計量經濟學乾貨（econometrics_ABC）。
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