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線性迴歸與非線性迴歸:1.9 lasso迴歸及實戰
時間 2021-01-02
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Lasso迴歸 通過構造一個一階懲罰函數獲得一個精煉的模型;通過最終確定一些指標(變量)的係數爲零(嶺迴歸估計係數等於零0的機會微乎其微,造成篩選變量困難),解釋力很強。 擅長處理具有多重共線性的數據,與嶺迴歸一樣是有偏估計。 如下圖 藍色部分爲限制區域,即取值應該在藍色區域內或邊緣,紅色的線爲loss的等高線,離黑色的中心點越近loss越小。 由上圖可以看出lasso迴歸可以使其中的一個
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