【統計學】【2015.09】基於狀態空間模型的時間序列預測與插值

本文爲芬蘭于韋斯屈萊大學（作者：Jouni Helske）的畢業論文，共87頁。 今天收集的大量數據都是以時間序列的形式出現的。爲了根據時間序列預測做出真實的推斷，除了點預測之外，還應確定預測間隔或其他不確定性度量。不確定性的多種來源往往被忽視，因爲正確覈算這些不確定性是非常複雜的。本文對這些問題進行了回顧，並提出了一些新的解決方案。提出了一種高效、靈活的時間序列預測框架，可以將多種類型的傳統時間

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