ARIMA模型的

時間序列分析模型——ARIMA模型 一、研究目的 傳統的經濟計量方法是以經濟理論爲基礎來描述變量關係的模型。但經濟理論通常不足以對變量之間的動態聯繫提供一個嚴密的說明，而且內生變量既可以出現在方程的左端又可以出現在方程的右端使得估計和推斷變得更加複雜。爲了解決這些問題而出現了一種用非結構方法來建立各個變量之間關係的模型，如向量自迴歸模型（vector autoregression,VAR）和向量誤

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