第六章 時間序列分析（二）平穩時間序列的譜密度

時間序列分析 需要解釋的概念 平穩時間序列的譜密度 平穩時間序列的譜密度 書上說了一大堆，什麼每個X_t都可以看成互相獨立的正弦波疊加所引起的什麼之類的，但是基本上我是沒怎麼看懂，只需要記住兩個公式就夠了，一個是協方差函數（以往都是自相關函數轉譜密度，這次是協方差）轉譜密度，另一個是譜密度轉協方差。 協方差轉譜密度： f ( λ ) = 1 2 π ∑ k = − ∞ + ∞ v k ∗ e −

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