Stata系列-非平穩時間序列

1.非平穩序列 如時間序列不平穩，稱爲「非平穩序列」 ，包括如下三種情形：函數 肯定性趨勢 結構變更 隨機趨勢 隨機遊走 稱平穩的時間序列爲「零階單整」，記爲 I(0) 若是時間序列的一階差分爲平穩過程，稱爲「一階單整」，記爲 I(1)， 也稱爲「單位根過程」。 若是時間序列的 d 階差分爲平穩過程， 稱爲「d 階單整，記爲 I(d) 對於 I(0)序列，因爲它是平穩的，故長期而言有回到其指望值的

>>阅读原文<<