時間序列——第二章2_AR模型

時間 2021-01-13

標籤時間序列筆記简体版

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AR模型 1、考慮單擺運動 X t = a X t − 1 + ε t , t ∈ Z , { ε t } ∼ WN ( 0 , σ 2 ) (*) \begin{aligned} X_t = a X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad t \in \mathbb Z, \quad \{\varepsilon_t\} \sim \text{WN}(0,\sigma^2) \t

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