Kalman Filter與RLS的區別

1.估計準則 常用的估計準則包括： 無偏估計：即假設狀態的估計值與真實值的平均值相等。 最小二乘估計：不考慮數據的統計特性，如期望，方差等，直接用最小二乘法得到最優估計。 誤差方差最小：在滿足最小二乘估計的同時，使得估計的誤差方差最小。這一約束可以通過一系列等價的推導獲得，前提是要事先知道測量數據噪聲的方差。 簡單來說就是，滿足誤差方差最小必滿足誤差平方和最小，反之不成立。而無偏估計是最基本假設。

>>阅读原文<<