協方差矩陣的幾何性質

本篇筆記將以向量值隨機變量 X = ( X 1 , … , X n ) T X=(X_1,\dots,X_n)^T X=(X1​,…,Xn​)T的協方差矩陣爲例，研究其性質。在閱讀筆記之前可先記下先導篇中的相關結論，尤其是該篇中任意方向發散程度章節的結論。本篇筆記主要參考借鑑的基礎教材是《程序員的數學之概率統計》。 單位矩陣與圓 首先看一種最簡單的情況，即協方差矩陣爲單位矩陣。此時該矩陣有一個顯著

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