協方差矩陣

先討論下方差的概念和樣本方差。圖一爲標準差，標準差提供了一種衡量數據在特徵空間的分佈程度。 我們知道無偏估計的樣本方差公式可以通過如下方式獲得： 但是，方差只能用於解釋數據在平行於特徵空間軸上的擴展。參考圖二中的二維特徵空間： 對於這個數據，我們可以用x軸方向計算出方差σ(x,x)，用y軸方向計算出方差σ(y,y)。然而，數據的水平擴展和垂直擴展不能清晰解釋對角線上的相關性。圖二清晰表明，整體而言

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