Theta 和 Vega 的關係 在牛市長期持有看漲期權是不划算

一個20天到期的平值豆粕到期期權，賣價117/噸。 時間 過了10天，該期權賣價變成85元/噸，價格減小了整整32元/噸。 浮動 此時，對於期權多頭的Theta(Θ)爲負值，而期權空頭的Theta(Θ)爲正值，這份期權合約的買方天天都在損失時間價值，而對期權賣方來講天天都在坐享時間價值的上漲。  Theta(Θ)是用來測量時間變化對期權理論價值的影響。表示時間每通過一天，期權價格會損失多少。 Th

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