協方差矩陣的數學含義及應用

做者：Vicktore 連接：https://www.zhihu.com/question/24283387/answer/523794714 來源：知乎 著做權歸做者全部。商業轉載請聯繫做者得到受權，非商業轉載請註明出處。spa 協方差矩陣的定義很簡單。假設你有n個隨機變量  , 你要怎麼刻畫它們之間的相關性？一個很簡單的想法就是考慮全部的配對協方差  . 可是這總共有n^2 個數字，實在是有點

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