協方差矩陣學習

一、多維隨機變量的協方差矩陣 對多維隨機變量列向量，我們往往需要計算各維度之間的協方差，這樣協方差就組成了一個n×n的矩陣，稱爲協方差矩陣。協方差矩陣是一個對角矩陣，對角線上的元素是各維度上隨機變量的方差。 我們定義協方差爲, 矩陣內的元素爲 協方差矩陣爲 二、樣本的協方差矩陣 與上面的協方差矩陣相同，只是矩陣內各元素以樣本的協方差替換。假設數據集表示m個樣本， 每個樣本表示爲。所有樣本可以組成一

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