機率筆記12——多維正態分佈的最大似然估計

　　咱們在前面的章節中見識過二維正態分佈，(X,Y)服從參數爲μ1, μ2, σ1, σ2, ρ的二維正態分佈，記做(X, Y)~N(μ1, μ2, σ1, σ2, ρ)，它的密度函數：函數 　　其中μ1是第1維度的均值，σ12是第1維度的方差，ρ是將兩個維度的相關性規範到-1到+1之間的統計量，稱爲樣本的相關係數，定義爲：學習 　　對於二維正態隨機變量(X,Y)，X和Y相互獨立的充要條件是兩者的

>>阅读原文<<