ARIMA模型（一）定義與介紹

瞭解ARIMA模型，就須要先了解數據的一個平穩性。 1. 平穩性： 平穩性就是要求經由樣本時間序列所獲得的擬合曲線，在將來的一段時間內仍能順着現有狀態「慣性」地延續下去； 平穩性要求序列的均值和方差不發生明顯變化；         方差越大，數據波動越大，方差計算公式以下式所示：函數                方差等於1，那麼標準差也就是1，表示機率函數在對稱軸左右誤差1的位置導數爲0，即爲拐

>>阅读原文<<