matlab實現MCMC的馬爾可夫切換ARMA - GARCH模型估計

系統切換模型，尤其是馬爾可夫切換（MS）模型，被認爲是捕獲時間序列非線性的有前景的方法。將MS模型的元素與完全自迴歸移動平均 - 廣義自迴歸條件異方差（ARMA - GARCH）模型相結合，給參數估計器的計算帶來了嚴重的困難。 我們制定了完整的MS- ARMA - GARCH模型及其貝葉斯估計。這有利於使用馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法，並允許我們開發一種算法來計算我們模型的方案和參數的貝葉斯估計。 圖1

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