HMM經典介紹論文【Rabiner 1989】翻譯（二）——離散Markov過程

2. 離散Markov過程 考慮一個系統，這個系統在任意時間處於N個離散狀態 S1,S2,⋯,SN 中的某個狀態，如圖1所示（ N=5 ）。系統在每個時間點根據當前狀態相關的概率值跳轉到下一個狀態。我們把狀態跳轉時間表示爲 t=1,2,⋯ ，並且把 t 時刻的的狀態值表示爲 qt 。上述系統的一個完整概率描述需要當前狀態（時刻 t ）以及之前的所有狀態。對於離散Markov鏈的一個特殊情況——一階

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