Factor analysis 主成分分析

上篇博文介紹了EM算法用於擬合混合高斯模型,但是當數據個數遠小於特徵維度時,高斯模型難以使用,因爲維度高時需要更多數據來充分擬合模型,以單高斯分佈建模爲例: 由最大化擬然函數可得: 此時方差矩陣不可逆,所以模型不能工作。可能的解決方法: 1 限制方差矩陣 可以限制矩陣只有主對角線非0,這樣實質上是拋棄了特徵之間的某些關係,其實沒有很好的學習到數據特徵。 2 因子分析模型 在上一種方法中,我們限制協
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