基於迴歸幅度的反轉交易策略

NO1：前言

河水並不須要計劃本身的行進路線，卻毫無例外的到達海洋。價格也一樣如此，它老是沿着最小阻力線去運動，它老是怎麼容易怎麼來。若是上升的阻力比下跌的阻力小，價格就會上漲，反之亦然。一般一個大幅度的反轉形態，意味着隨後會有更大幅度的運動。html

不管是上升趨勢，仍是降低趨勢，在每一次重大的趨勢運動以後，都將產生必定程度的回撤。回撤與原有價格幅度每每構成必定程度的百分比，就稱之爲百分比回撤。markdown

價格反轉是一種能量轉換的結果，是一個艱難的過程，須要充分的時間、空間進行能量的交換。但正如能量守恆定律，時間能夠換取空間，反之空間能夠抵消時間。反轉中既有激烈的單日V型反轉，又有耗時頗巨的圓底與圓頂，V型反轉，直來直去，乾淨利落，無半點喘息時間。框架

相對而言，基於固定點位的反轉，可能會受制於品種價格波動率的變化而變化，可是基於固定百分比幅度的反轉，則較少受到相似的困擾，除非該品種的波動性水平已經發生變化。本策略正是基於這一點。oop

一樣，在這個策略中，並無定義如何區分趨勢和震盪，而是直奔主題，根據當前價格與前期高低點的關係來開平倉。由於不論是趨勢仍是震盪，這些都只是人爲主觀定義的一個概念，在行情走出來以前，誰也不知道是趨勢仍是震盪，因此這些主觀定義是典型的過後分析時用到的概念。spa

何況，在不一樣的時間與趨勢結構力度框架下，震盪與趨勢基本上很難準確的定義，大週期的震盪就是小週期的趨勢。那麼也就是說，在行情沒有走出來的以前，對行情進行震盪與趨勢的分析定義，也是沒有意義的。code

一、定義參數orm

二、獲取價格數據htm

三、獲取必要的數據get

源碼以下：

總的來講，這是一個通用性極強的策略。固然這只是個簡單的策略思路，該策略或許能夠在其餘地方改進：

一、增長波動率因子。咱們都知道，每一個品種的都有其性格，基本面與技術面互相影響。增長波動率因子，能夠更客觀的反映出當前品種的價格走勢。

二、將固定週期改成自適應週期。這個策略核心參數，其實只有一個，並且參數是固定。若是咱們經過價格變化速度與加速度的關係，動態的將固定參數加減，能夠更能即時反映當時的行情。

三、將百分比回撤改成固定的數值。舉個例子，若是當前價格是1000，那麼其1%就是10；若是當前價格是5000，那麼其1%就是50。10與50之間在相差了好幾個數量級。一樣的合約品種，由於不一樣時期的當前價格，結果致使開平倉條件相差很大。

總之，任何一種價格形態，想要孕育出範圍普遍的新趨勢，就須要必定的時間才能造成。市場有它本身的時間觀念，切忌不分春夏秋冬，晴天仍是下雨，每天進場。由於，重挫一次須要很長時間才能復原，並且既費時又破壞了心態。