量化交易策略基本框架

1、搭建一個簡單的交易策略

一、策略

• 先看一個很是簡單的交易策略：

  天天買100股的平安銀行。

• 爲了讓這個策略能讓計算機執行，首先，要使策略符合「初始化+週期循環」框架，像這樣：

  初始化：選定要交易的股票爲平安銀行
    天天循環：買100股的平安銀行

 

二、什麼是「初始化+週期循環」框架？

• 爲了將投資靈感高效地轉化成計算機可執行的量化策略，必須基於一種模式來寫，框架就是指這種模式。而此框架包含兩個部分即初始化與週期循環：

• 初始化即指策略最開始運行前要作的事。好比，準備好要交易的股票。

• 週期循環即指策略開始後，隨着時間一週期一週期地流逝時，每一個週期要作的事。如例中，週期爲天，週期循環的則是天天買100股的平安銀行。

• 能幫助你理解這一框架的是，其實人自己平常作交易就是符合「初始化+週期循環」框架的，初始化就是已存在人腦的交易思想與知識，週期循環就是天天或每分鐘地查看行情、判斷、下單等行爲。

 

三、如何把策略變成計算機可執行的程序?

• 經過編程將策略寫成計算機可識別的代碼，具體說，咱們這裏是用python這門編程語言。

• 另外能夠用聚寬的嚮導式策略生成器，這種方法是不需編程的，但靈活性上不免是遠不如寫代碼的。

 

四、如何將策略寫成代碼？

「初始化+週期循環」框架代碼的兩種寫法：

1.寫法一

def initialize(context):
    這裏是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票爲平安銀行

def handle_data(context,data):
    這裏是用來寫週期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行

 

2.寫法二

def initialize(context):
    run_daily(period,time='every_bar')
    這裏是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票爲平安銀行

def period(context):
    這裏是用來寫週期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行

 

五、代碼應該往哪裏寫

聚寬網址

1.來到聚寬網站後，經過導航欄-個人策略-策略列表，點擊新建策略

 

2.進入策略編輯頁，左側就是策略代碼編輯區域，初始會默認給你提供代碼模板，全刪除後寫入咱們的代碼就行了。

 

六、兩種寫法用哪一個好？

• 寫法一是從前的老寫法，將逐步棄用，寫法二是聚寬系統改進後的新寫法，推薦使用寫法二。

 

2、利用框架編寫完整的策略

一、編寫代碼

1.選定要交易的股票爲平安銀行

g.security = '000001.XSHE'

 

2.買100股的平安銀行（市價單寫法）:

order(g.security, 100)

 

3.以寫法二爲例把剩下的代碼補上後，完整代碼爲

# 導入函數庫
from jqdata import *

# 初始化函數，設定基準等等
def initialize(context):
    run_daily(period,time='every_bar')
    # 選定要交易的股票爲平安銀行
    g.security = '000001.XSHE'

def period(context):
    # 買100股的平安銀行（市價單寫法）
    order(g.security, 100)

 

 二、設置好初始資金與起止時間

 好比初始資金100000元，起止時間20160601-20161231），頻率設置整天。點擊編譯運行，運行結束後就能夠看到結果

能夠看到，若你20160601有初始資金100000元，每一個交易日嘗試買100股的平安銀行，到20161231，你的收益曲線將如圖中藍線般增加。圖中紅線是基準收益（默認是滬深300指數，表明整個市場增加水平）

 

三、接下來，點擊運行回測，運行結束後就能夠看到更爲詳細的結果，包括下單記錄、持倉記錄等。

 

四、回測、編譯運行、運行回測都是什麼意思？

• 像剛剛那樣，用一段時間內的歷史的真實行情數據，來驗證一個肯定的交易策略在這段時間表現如何，這個過程叫回測。

• 運行回測就是是字面意思，讓計算機運行此次回測，運行後會告訴你策略在這段時間表現狀況，好比收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指標，並且通常也會包括下單記錄、持倉記錄等。

• 編譯運行其實也是讓計算機運行此次回測，不過相比於點擊運行回測，編譯運行的結果比運行回測要簡單，只有收益率等指標，所以也速度更快。因此，當還沒必要要獲得詳細的結果時，或只是想調試下策略的代碼，看是否無誤可運行時，編譯運行就比運行回測更方便。