基於圖形識別的全品種交易策略

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NO：01

若是您是股票、期貨、外匯交易者，我相信如下幾個名詞您必定據說過，頭肩底、頭肩頂、雙底、雙頂、圓弧頂底等等。

 

經典技術分析儘管從來備受價值投資流派的非議，但依然世代傳承，所謂存在即合理，咱們暫且不辨其真僞，而是抱着沒有偏見的心態去認識它。

 

NO：02

無論交易者利用哪一種形態做爲技術來分析的圖形。但有一點是能夠確定的，全部形態的構成都來自於價格，因此價格自己纔是全部圖形中最重要的因素。

 

認識到這一點以後，圖形形態的利用就顯得尤爲重要，由於這是識別市場各類形態，從而得出市場觀點的途徑。

 

NO：03

客觀的說，形態識別只是衆多技術分析方法中的一個分支，人爲主觀能夠很容易識別出來是哪種圖形，好比只用鉛筆和直尺就能夠分離出來的價格（一般還有成交量）形態。關鍵是要花時間學習基本規則，這樣就能夠在交易時最有效地運用這些方法。 

 

儘管形態識別的想法看起來有點陌生，但它創建在久經考驗的方法的基礎之上，對交易者有很大幫助。重要的是， 在制定適當的方法以肯定在哪一個價位入市、設定止損訂單及設定利潤目標時，形態是須要考慮的因素。 固然，這些因素亦是全部交易者在管理總體投資組合時，須要考慮的一些關鍵因素。

 

NO：04

在講這個策略以前，先科普一下平動慣性力。

根據牛頓第二定律，當物體所受的不爲零的恆定合外力時，將做勻加速運動，其力與運動的關係爲：

上式中，F是物體所受的合外力，m是物體的質量，a是物體的加速度。

咱們將上式進行簡單的變形：

這並不使人意外，但這個形式有助於咱們從另外一個角度思考勻加速物體在運動時力和運動的關係。咱們若定義：

那麼第二個式子能夠寫成：

觀察該式會發現，咱們新定義的 彷彿是一個新加入的與F相平衡的力，令物體如今出於一種 「 合外力爲零 」 的 「 平衡 」 狀態。但這並非真正的平衡狀態，由於並非一般意義上咱們所說的「物體與物體之間的做用力」。

它沒有施力物體，也找不到對應的副作用力。可是它的單位的確和力相同，效果彷彿也和力同樣。咱們把這個量叫作慣性力。

慣性力看起來像是一個數學上的小把戲，但實際用途很廣。引入了它之後，咱們能夠像平衡物體的受力分析那樣，對不平衡物體進行 「 受力分析 」 。同時，也能更天然地解釋不少力學現象。

 

NO：05

好比說，中國A股市場，在1996年12月26日開始實施漲跌停板制度。正式因爲這個緣由衍生出來一個：漲停戰法。關於漲停戰法，在方法上有不少種，這裏只講邏輯理論。

其背後的邏輯也是這樣的：價格的運動方式，其實跟物理學中的物體移動是相似的。當市場平靜的時候，價格可能會隨機遊走。可是當市場不穩定的時候，可能會走出單邊的極端行情。

 

可是，在A股中是有漲跌停機制的，除了新股，其餘股票當日漲幅只能小於10%左右，這樣的人爲限制，至關於給股票安裝了一個剎車。開過車的人都知道，當踩下剎車的時候，車子會由於慣性，繼續向前衝一段。

那麼，價格也是有慣性的，當價格達到人爲限制漲停時，價格的運動也不會立刻就中止，第二天價格繼續上漲的機率會更大。

 

NO：06

其實，本篇策略並非簡單的漲停戰法， 但也是利用了價格中的慣性。

 

想象一下：

當你在水面往東推一隻小船，若是水面是平靜的，你所付出的力多是150N；若是是流動的水面，水的流向是自西往東，你所付出的力多是150N - 水的阻力。若是水的流向是自東往西，你所付出的力多是150N + 水的阻力。

 

在市場中：

影響價格的因素很是多，並且無時無刻再也不變幻無窮，難以捉摸。有人看多，有人看空。價格的成交是成對出現的，即買者和賣者。不過，總的來講，若是買者大於賣者，價格將上漲；若是賣者大於買者，價格將下跌。

 

重點來了：

咱們把買者和賣者換算成力（N），即若是買力大於賣力，價格將上漲；若是賣力大於買力，價格將下跌。

 

繼續推導：

咱們以買力（N）爲例，若是在平穩的市場中，價格可能會隨機遊走，即買力爲150N；若是市場出現較大的上漲行情，價格出現正反饋，順着上漲的勢頭，就算是小於150N的買力，就能讓價格繼續創新高；可是，若是在較大的下跌行情中，價格出現負反饋，若是價格逆轉上漲，此時的買力就會大於150N，甚至更多。

 

NO：07

有了上述的底層邏輯，咱們能夠試着用代碼去驗證這個想法。關於形態的量化，有個很是好用的 TA-Lib 庫。

 

TA-Lib 用中文能夠稱做技術分析庫，是一種普遍用在程序化交易中進行金融市場數據的技術分析的函數庫。它提供了多種技術分析的函數，能夠大大方便咱們量化投資中編程工做，內容包括：

 

一、多種指標，如ADX、MACD、RSI、布林軌道等等。

二、K線形態識別，如黃昏之星，錘形線等等。

 

雖然從某些方面看起來彷佛很基礎，可是形態識別的基礎來自尋找出如今金融交易產品價格中的模式。這些形態可用於追蹤這些金融產品支撐位與阻力位的變化。

 

NO：08

測試環境以下：

 

一、測試品種：BTC期貨。

二、測試時間：2017 年 8 月 01 日-2017 年 12 月 27 日。

三、測試費用：手續費 0 元，開平倉各設置 2 跳滑點。

四、資金配比：單利模式。

五、測試說明：K 線走完發單。無任何將來函數、偷價、過分優化、跨週期調用、分段優化等行爲。

 

NO：09

測試績效以下：

 

 

 

NO：10

市場行爲包含一切；價格以趨勢方式演變；歷史會重演。相比於時間上的差別性，技術分析更爲重視歷史價格數據在空間上的變化。

 

技術分析三大假設，不是3、五本書就可以說清楚的。這種近乎於哲學層面的理論，它是創建在一個交易者人生認知體系之上的存在（狹義交易系統→廣義交易系統→人生認知系統），並不是像知識層面的概念同樣，短期內簡簡單單的就可以傳達，並確保對方準確，且完整的接受。

 

延伸閱讀：交易策略的構建——不僅是測試與優化