量化交易——均值迴歸策略

一、均值迴歸理論 　　均值迴歸：股票價格無論高於或低於價值中樞(或均值)都會以很高的概率向價值中樞迴歸的趨勢。何時會發生均值迴歸，屬於「隨機漫步」範疇。 　　均值迴歸的理論基於以下觀測：價格的波動一般會以它的均線爲中心。即當標的價格由於波動而偏離移動的均線時，它將調整並重新歸於均線。 　　偏離程度：(MA-P)/MA 1、均值迴歸原理 　　均值迴歸法則：萬物最終都將回歸於其長期的均值。 　　根據這

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