金融量化分析【day112】：量化交易策略基本框架

摘要

• 策略編寫的基本框架及其實現
• 回測的含義及其實現
• 初步學習解決代碼錯誤
• 週期循環的開始時間
• 自測與自學

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• 經過前文對量化交易有了一個基本認識以後，咱們開始學習作量化交易。畢竟就像學游泳，有些東西講是講不懂，作過就會懂。

• 因爲本教程是基於聚寬量化交易平臺（www.joinquant.com），因此爲了後續的學習，最好去註冊一個聚寬量化交易平臺的帳號。

1、策略編寫的基本框架及其實現

一、從一個很是簡單的交易策略開始

• 先看一個很是簡單的交易策略：

  天天買100股的平安銀行。

• 爲了讓這個策略能讓計算機執行，首先，要使策略符合「初始化+週期循環」框架，像這樣：

  初始化：選定要交易的股票爲平安銀行
    天天循環：買100股的平安銀行

二、什麼是「初始化+週期循環」框架？

• 爲了將投資靈感高效地轉化成計算機可執行的量化策略，必須基於一種模式來寫，框架就是指這種模式。而此框架包含兩個部分即初始化與週期循環：

• 初始化即指策略最開始運行前要作的事。好比，準備好要交易的股票。

• 週期循環即指策略開始後，隨着時間一週期一週期地流逝時，每一個週期要作的事。如例中，週期爲天，週期循環的則是天天買100股的平安銀行。

• 能幫助你理解這一框架的是，其實人自己平常作交易就是符合「初始化+週期循環」框架的，初始化就是已存在人腦的交易思想與知識，週期循環就是天天或每分鐘地查看行情、判斷、下單等行爲。

三、如何把策略變成計算機可執行的程序?

• 經過編程將策略寫成計算機可識別的代碼，具體說，咱們這裏是用python這門編程語言。

• 另外能夠用聚寬的嚮導式策略生成器，這種方法是不需編程的，但靈活性上不免是遠不如寫代碼的。

2、策略編寫的實現

那麼如何將策略寫成代碼？

• 這並不是三言兩語就能說清，尤爲是對於沒有編程基礎的人。因此咱們將經過後續的內容逐步地介紹。首先咱們將學習「初始化+週期循環」框架代碼的寫法。

• 寫法一

    def initialize(context):
        這裏是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票爲平安銀行
  
    def handle_data(context,data):
        這裏是用來寫週期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行

• 寫法二

    def initialize(context):
        run_daily(period,time='every_bar')
        這裏是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票爲平安銀行
  
    def period(context):
        這裏是用來寫週期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行

代碼應該往哪裏寫？

• • 來到聚寬網站後，經過導航欄-個人策略-個人策略進入策略列表，點擊新建策略-
    

  • 進入策略編輯頁，左側就是策略代碼編輯區域，初始會默認給你提供代碼模板，全刪除後寫入咱們的代碼就行了。
    

兩種寫法用哪一個好？

• • 寫法一是從前的老寫法，將逐步棄用，寫法二是聚寬系統改進後的新寫法，推薦使用寫法二。

  • def、context等都是什麼意思？

  • 實際上是在調用聚寬提供好的函數，展開講很複雜，不理解的話先記住，後面的學習內容會讓你理解。

框架寫成代碼了，那例子的完整的代碼該怎麼寫呢？

• 剩下的兩行代碼這麼寫。徹底理解須要學習後續的內容，此處不要求理解。知道大概什麼樣子往哪裏寫便可。

• 選定要交易的股票爲平安銀行：

    g.security = '000001.XSHE'

• 買100股的平安銀行（市價單寫法）:

    order(g.security, 100)

• 以寫法二爲例把剩下的代碼補上後，完整代碼爲：

那麼如今這些代碼就能夠運行了嗎？

• 是的。以寫法二爲例，如圖把代碼寫到策略編輯區，設置好初始資金與起止時間（好比初始資金100000元，起止時間20160601-20161231），頻率設置整天。點擊編譯運行，運行結束後就能夠看到結果了。
  

• 能夠看到，若你20160601有初始資金100000元，每一個交易日嘗試買100股的平安銀行，到20161231，你的收益曲線將如圖中藍線般增加。圖中紅線是基準收益（默認是滬深300指數，表明整個市場增加水平）

• 接下來，點擊運行回測，運行結束後就能夠看到更爲詳細的結果，包括下單記錄、持倉記錄等。
  

策略出錯不能運行？

• 策略不能運行時，日誌中會報錯並給出必定的提示信息，像這樣：
  

• 首先注意，右上角的箭頭按鈕能展開運行日誌。看到日誌中，最後一行是錯誤的提示信息：

    SyntaxError: invalid syntax
  
    漢義是 語法錯誤：不合法的語法

• 最後一行以前的是錯誤的位置信息，通常只看後面就行。

    File "user_code.py", line 1
        def initialize(context)
                              ^

• 意思是文件user_code.py（就是你的策略代碼）的第一行，「^」符號指向的位置有錯。你到代碼中的這個位置看下，會發現少個冒號。

• 爲了順利運行策略，須要耐心解決錯誤，但錯誤的緣由極度的複雜多樣（因此日誌的報錯信息也多種多樣，不止圖上一種），故在此只針對例子講下新手容易犯的錯誤：

  • 符號要用英文輸入法。下圖，代碼第一行的冒號是中文的，因此出錯
    
  • 拼寫不要錯。下圖，security拼寫錯了
    
  • 縮進要對齊。下圖，縮進沒對齊。縮進的時候能夠按鍵盤tab鍵或四個空格。
    

• 編程界每每把錯誤叫bug，而不斷調試去除錯誤的過程叫debug，作量化時也是時常聽到的說法，你們應該知道下。

• 並且debug一般就是要耗費不低於寫bug寫代碼的時間的，因此會debug是很重要的能力，你們平時debug的時候不妨多思考下，如何更有效率的debug。固然，咱們後續也會介紹些debug的技巧。

回測、編譯運行、運行回測都是什麼意思？

• 像剛剛那樣，用一段時間內的歷史的真實行情數據，來驗證一個肯定的交易策略在這段時間表現如何，這個過程叫回測。

• 運行回測就是是字面意思，讓計算機運行此次回測，運行後會告訴你策略在這段時間表現狀況，好比收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指標，並且通常也會包括下單記錄、持倉記錄等。

• 編譯運行其實也是讓計算機運行此次回測，不過相比於點擊運行回測，編譯運行的結果比運行回測要簡單，只有收益率等指標，所以也速度更快。因此，當還沒必要要獲得詳細的結果時，或只是想調試下策略的代碼，看是否無誤可運行時，編譯運行就比運行回測更方便。

週期循環具體是何時開始的呢？

• 若是策略頻率爲天，是每一個交易日開始生效，從9:30直到15:00（從股市開市到收市），因此例子中是每一個交易日9:30開市循環就開始，一天一次地循環執行買入股票的操做。

• 若是策略頻率爲分鐘，是每一個分鐘開始時執行，因此例子中的買入股票的操做是每一個交易日從9:30:00開始，而後9:31:00，直到14:59:00。接着下一天9:30:00，如此一分鐘一次地循環執行的。
  

• 雖然頻率只有爲分鐘和天天可選，但經過不一樣的代碼能夠實現按周按月週期循環，並且分鐘級別裏下單時間也是能夠本身選的，不過代碼的寫法則與寫法一和寫法二那樣略有不一樣，後面會講到。

自測與自學

• 按教程實踐下。
• 經過搜索自學K線、bug、debug的含義。