量化交易策略 - 優化均倉策略

在上一篇均倉策略中，介紹了本策略的一些基本步驟和優缺點。簡單來說，如果根據價格漲跌來看，達到一定的幅度就做一次均倉處理。之前的回測例子中，設置的均倉條件是5%，這個數值可以根據實際的股票波動率來修改。 我們需要明白，均倉策略的利潤來源於什麼？收益來源於價格在一定範圍內來回波動。那麼風險呢？ 風險來源於在執行操作之後，價格繼續出現單邊的上漲或下跌。對於收益很好理解，因爲就像我們捕魚一樣設置了利潤網格

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