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量化交易通用策略CTA__01
時間 2021-01-07
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商品期貨通用策略 通用策略模型是指同一策略在不改變參數、不調換交易週期、不修改出入市條件的前提下,能夠在不同市場的多個交易商品盈利。相對於單品種策略,通用策略儘管績效上不會異常突出,但其穩定性更好,能把握不同市場的特徵共性,依靠共有規律盈利,如此盈利模式無疑是更爲穩健的。 本策略測試全市場全品種上市以來歷史數據,不進行任何參數優化的條件下,全市場30+個品種有25+個品種盈利,10+個品種夏普率超
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