數據挖掘——時間序列算法之平穩性檢驗

數據挖掘——時間序列算法之平穩性檢驗 平穩時間序列定義 時間序列平穩性檢驗 針對平穩和不平穩序列，目前的主要算法 平穩時間序列定義 對於隨機變量X，可以計算其均值 μ \mu μ、方差 σ 2 \sigma^{2} σ2；對於兩個隨機變量X和Y。可以計算X，Y的協方差 c o v ( X , Y ) = E [ ( X − μ X ) ( Y − μ Y ) ] cov(X,Y)=E[(X-\mu

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