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經典風險因子模型 對於中國股票市場定價解釋能力初探
時間 2021-01-12
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量化投資
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多因子模型
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在今天的文章中,我們將向大家再次介紹經典的CAPM和三五因子模型,並通過beta和市值因子構建一個雙因子模型,從一個因子到五個因子,試圖來解釋中國股票市場的個股價格,我們的模型模板來自經典的三五因子模型,我們評價不同因子的解釋力的工具,就是模型的R-square,也就是決定係數。 一因子CAPM模型 投資組合獲取的收益均可以分爲兩個部分,一部分是來自市場的收益也就是貝塔(β風險),另一部分
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