風險平價模型
1952年，馬科維茲的一篇《證券投資組合選擇》開啓了現代投資組合理論的時代，該理論包括兩個重要內容：均值-方差分析和有效前沿。 有效前沿大概長這樣: 通過資產的均值方差分析，我們可以找到一條有效前沿，在這條有效前沿上的點就是最佳的投資組合，這些投資組合有這樣的特點：給定組合收益水平，組合的風險最小；給定組合的風險水平，組合的收益最大。 傳統的60/40組合 一直以來，人們喜歡60/40這個
相關文章
- 1. 信用風險評價模型
- 2. 【金融風控】風險模型評價指標
- 3. 大數據風控---風險量化和風險訂價
- 4. 如何建立風險分析模型
- 5. 信用風險計量模型彙總
- 6. 信用風險計量模型
- 7. 決策模型(二)：風險決策法
- 8. 風險平價組合(risk parity)理論與實踐
- 9. 新冠肺炎期間的風險平價
- 10. 量化風險之損失定價
- 更多相關文章...
- • ASP.NET MVC - 模型 - ASP.NET 教程
- • ionic 平臺 - ionic 教程
- • 委託模式
- • Kotlin學習（二）基本類型
相關標籤/搜索
每日一句
-
每一个你不满意的现在，都有一个你没有努力的曾经。
最新文章
歡迎關注本站公眾號,獲取更多信息
相關文章
- 1. 信用風險評價模型
- 2. 【金融風控】風險模型評價指標
- 3. 大數據風控---風險量化和風險訂價
- 4. 如何建立風險分析模型
- 5. 信用風險計量模型彙總
- 6. 信用風險計量模型
- 7. 決策模型(二)：風險決策法
- 8. 風險平價組合(risk parity)理論與實踐
- 9. 新冠肺炎期間的風險平價
- 10. 量化風險之損失定價