LSTM Networks應用於股票市場探究【附源碼】

摘要：BigQuant人工智能量化投資平臺上的StockRanker算法在選股方面有不俗的表現，模型在15、16年的回測收益率也很高(使用默認因子收益率就達到170%左右)。然而，StockRanker在股災時期回撤很大(使用默認因子回撤55%)，因此需要擇時模型，控制StockRanker在大盤走勢不好時的倉位。 LSTM(長短期記憶神經網絡)是一種善於處理和預測時間序列相關數據的RNN。本文初

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