Variational Inference

引言 變分法是用來尋找一個函數 f ( x ) f(x) f(x)使得泛函 F ( f ( x ) ) F(f(x)) F(f(x))極大或極小值，可運用在最大熵問題，即尋找一個概率分佈，使得該概率分佈的熵最大。 假設貝葉斯模型中，x爲一組觀測變量，z 爲隱變量，我們的推斷問題爲計算條件概率 p ( z ∣ x ) p(z|x) p(z∣x),其中根據貝葉斯公式，條件概率密度 p ( z ∣ x

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