【金融風控】風險模型評價指標

一、 ROC曲線和AUC值 在邏輯迴歸、隨機森林、GBDT、XGBoost這些模型中，模型訓練完成之後，每個樣本都會獲得對應的兩個概率值，一個是樣本爲正樣本的概率，一個是樣本爲負樣本的概率。把每個樣本爲正樣本的概率取出來，進行排序，然後選定一個閾值，將大於這個閾值的樣本判定爲正樣本，小於閾值的樣本判定爲負樣本，然後可以得到兩個值，一個是真正率，一個是假正率。 真正率即判定爲正樣本且實際爲正樣本的樣

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