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隨機採樣-mcmc,拒絕採樣,轉載,
時間 2020-12-30
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mcmc只關注,概率比較大的那些樣本,對於計算期望來說影響不大,而且可以用來估計參數。。 根據吉布斯採樣,也不一定需要知道聯合分佈,只需要知道條件概率即可。 採樣的樣本也可以作爲樣本計算統計量。 蒙特卡洛告訴我們,一個概率分佈難計算,可以用採樣來估計。 馬爾科夫鏈平穩收斂告訴我們,可以構造任意概率分佈的生成器,產生的樣本服從目標概率分佈p(x)。 所以,mcmc。用來估計原概率分佈。 迭代幾次收斂
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