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MCMC(三)MCMC採樣和M-H採樣
時間 2020-12-30
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1. 馬爾科夫鏈的細緻平穩條件 在解決從平穩分佈ππ, 找到對應的馬爾科夫鏈狀態轉移矩陣PP之前,我們還需要先看看馬爾科夫鏈的細緻平穩條件。定義如下: 如果非週期馬爾科夫鏈的狀態轉移矩陣PP和概率分佈π(x)π(x)對於所有的i,ji,j滿足: π(i)P(i,j)=π(j)P(j,i)π(i)P(i,j)=π(j)P(j,i) 則稱概率分佈π(x)π(x)是狀態轉移矩陣P
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