MCMC採樣和M-H採樣

在MCMC之馬爾可夫鏈之中我們介紹到，給定一個概率分佈π，很難直接找到對應的馬爾可夫鏈狀態轉移矩陣P。只要解決這個問題，我們便可以找到一種通用的概率分佈採樣方法，進而用於蒙特卡羅模擬。下面我們來介紹如何找到馬爾可夫鏈所對應的狀態轉移矩陣P。 1.馬爾可夫鏈細緻平穩條件 解決平穩分佈π所對應的馬爾可夫鏈狀態轉移矩陣P之前，我們先看一下馬爾可夫鏈的細緻平穩條件。其定義爲：如果非週期馬爾可夫鏈的狀態轉移

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