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MCMC採樣算法理解
時間 2020-12-30
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MCMC採樣算法 完整的MCMC採樣算法已經有很多博主發佈了,這裏就不再重複了。主要想分享一下在看其他博主寫的MCMC採樣算法時,不太理解的地方。 MCMC採樣關鍵問題在於如何構建轉移矩陣,使得平穩分佈恰好是p(x)。主要使用細緻平穩條件。 細緻平穩條件 如果非週期馬氏鏈的轉移矩陣P和分佈π(x)滿足: π(i)Pij=π(j)Pji for all i,j 則π(x)是馬爾可夫鏈的平穩分佈,上式
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