馬爾科夫蒙特卡洛算法(MCMC)

1.名詞解釋 MCMC方法就是*構造合適的馬爾科夫鏈進行抽樣而使用蒙特卡洛方法進行積分計算,既然馬爾科夫鏈可以收斂到平穩分佈。我們可以建立一個以π爲平穩分佈的馬爾科夫鏈，對這個鏈運行足夠長時間之後，可以達到平穩狀態。此時馬爾科夫鏈的值就相當於在分佈π(x)中抽取樣本。利用馬爾科夫鏈進行隨機模擬的方法就是MCMC。 第一個MC: Monte Carlo(蒙特卡洛)。這個簡單來說是讓我們使用隨機數（隨

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