MCMC(二)蒙特卡洛之馬爾可夫鏈

在MCMC(一)蒙特卡羅方法中，我們講到了如何用蒙特卡羅方法來隨機模擬求解一些複雜的連續積分或者離散求和的方法，但是這個方法需要得到對應的概率分佈的樣本集，而想得到這樣的樣本集很困難。因此我們需要本篇講到的馬爾科夫鏈來幫忙。 馬爾科夫鏈簡述 馬爾科夫鏈定義本身比較簡單，它假設某一時刻狀態的取值只依賴於它的前一個狀態。舉個形象的比喻，假如每天的天氣是一個狀態的話，那個今天是不是晴天只依賴於昨天的天氣

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